使用python实现时间序列白噪声检验方式

作者:DD-Kylin 时间:2023-11-13 23:06:53 

白噪声检验也称为纯随机性检验, 当数据是纯随机数据时,再对数据进行分析就没有任何意义了, 所以拿到数据后最好对数据进行一个纯随机性检验

acorr_ljungbox(x, lags=None, boxpierce=False) # 数据的纯随机性检验函数

lags为延迟期数,如果为整数,则是包含在内的延迟期数,如果是一个列表或数组,那么所有时滞都包含在列表中最大的时滞中

boxpierce为True时表示除开返回LB统计量还会返回Box和Pierce的Q统计量

返回值:

lbvalue:测试的统计量

pvalue:基于卡方分布的p统计量

bpvalue:((optionsal), float or array) – 基于 Box-Pierce 的检验的p统计量

bppvalue:((optional), float or array) – 基于卡方分布下的Box-Pierce检验的p统计量

代码实现:

from statsmodels.stats.diagnostic import acorr_ljungbox
acorr_ljungbox(b.salesVolume, lags = [6, 12],boxpierce=True)

使用python实现时间序列白噪声检验方式

由输出结果可以看到,不管是使用哪个统计量,p值都很大,所以该数据无法拒绝原假设,即认为该数据是纯随机数据

补充知识:用python实现时间序列单位根检验

在时间序列的建模中,需要先对数据进行平稳性检验,常用的有DF检验、ADF检验和PP检验,文章实例ADF检验

注:检验的P值是只在一个假设检验问题中,利用样本观测值能够作出拒绝原假设的最小显著性水平。

如果a >= p, 则在显著性水平a 下拒绝H0

如果a < p,则在显著性水平a下接受H0

实现方法一:

from arch.unitroot import ADF
ADF(data)

使用python实现时间序列白噪声检验方式

ADF检验的原假设是不平稳,这里P值近似为0 , 所以拒绝原假设,认为序列平稳。

from statsmodels.stats.diagnostic import unitroot_adf
unitroot_adf(b.salesVolume)

使用python实现时间序列白噪声检验方式

这里包含了检验值、p-value、滞后阶数、自由度等信息。我们看到了检验统计量为–5.954367776923936,小于1%的临界值-4.01203360058309,,即p值远小于0.01,因此我们拒绝原假设,认为该时间序列是平稳的。(这里原假设是存在单位根,即时间序列为非平稳的。)

来源:https://blog.csdn.net/qq_43315928/article/details/100159988

标签:python,时间序列,白噪声
0
投稿

猜你喜欢

  • 刚学完怎么用Python实现定时任务,转头就跑去撩妹!

    2022-07-09 06:50:02
  • Python根据字典的值查询出对应的键的方法

    2022-04-07 04:01:49
  • 字符,字节和编码

    2009-12-09 15:59:00
  • Oracle查看逻辑读、物理读资源占用排行的SQL语句

    2023-06-25 23:53:53
  • Python中统计函数运行耗时的方法

    2023-03-11 02:17:25
  • Symfony2实现在controller中获取url的方法

    2023-11-17 17:30:03
  • Python 如何操作 SQLite 数据库

    2024-01-24 00:09:27
  • 详解pandas使用drop_duplicates去除DataFrame重复项参数

    2021-09-12 12:36:26
  • 机器学习python实战之决策树

    2021-07-21 12:46:13
  • 解读pandas.DataFrame.corrwith

    2023-10-17 13:22:09
  • MySql 5.6.14 Win32位免安装解压缩版配置教程

    2024-01-13 01:27:44
  • PHP实现生成Excel文件并导出的示例详解

    2023-05-28 13:11:18
  • Python批量处理图片大小尺寸方法详解

    2021-12-11 23:12:07
  • 一篇文章带你自学python Django

    2023-11-13 20:33:13
  • json显示日期带T问题的解决方法

    2022-05-12 16:50:37
  • 常用Oracle分析函数大全

    2023-07-03 08:16:14
  • python jenkins 打包构建代码的示例代码

    2022-10-05 02:22:02
  • python实现学生成绩测评系统

    2023-08-09 19:40:56
  • python实现简单聊天应用 python群聊和点对点均实现

    2023-01-16 08:35:55
  • PHP fprintf()函数用法讲解

    2023-06-01 20:09:20
  • asp之家 网络编程 m.aspxhome.com